A、B股票的指数模型估计结果如下： rA= 0.01 + 0.8RM+eA，rB= 0.02 + 1.2RM+eB 如果σ(rM)= 0.20，σ(eA) =0.20，σ(eB) =0.10，A股票的标准差是_，A和B各一半的组合的非系统风险（方差）为_。A:0.0656, 0.39 B:0.0676, 0.15 C:0.2561, 0.0125 D:0.260, 0.0125 答案: 0.260, 0.0125